陈平：复杂经济学

中国经济研究中心 2007年春季 研究生选修课 （3学分）

陈平 教授

【时间】：2007年春季9－16周（4月17－6月14日），周二周四下午7－9节课 【对象】：经济学研究生，与对经济学研究有兴趣的高年级本科生

【要求】：学过经济学原理，微观，宏观，与计量经济学，有英语的听读能力。

【目的】：用研讨班的方式教给学生复杂科学的研究方法，分析现代经济学各主要流派的争论焦点，以超越新古典经济学的局限，尽早进入国际前沿课题。

【方法】：尽量用定性，历史，与图解的方法介绍复杂经济学的前沿，在少用或不用复杂数学的前提下，理解现行均衡经济学思想与方法的局限，探索新的经济学理论。(数理基础好的学生愿意深入研究者因材施教,不求一律) 【评分方法】：

出席，讨论，与基本概念的选择性测验获得基本分(60%)。

要求每个注册学生报告自己现有的研究课题，方法，与成果，学会比较均衡思维与复杂思维的不同思路，从而提升自己的研究能力(40%)。 对原创性研究给予个别指导与奖励。没有大考。

陈平：复杂经济学引论 课程大纲

第1章. 引论：为什么要研究复杂经济学 1.1. 经济学流派的冲突与经济学方法的局限 1.2. 复杂科学的兴起与经济学整合的可能 1.3. 凯恩斯的理想和新古典综合的退却 1.4. 复杂经济学的进展与前景 1.5. 本书的计划与安排

第2章. 均衡经济学的成就与局限

2.1. 数理经济学的发展和新古典经济学的框架

2.1.1.微观与宏观经济学的静态供求曲线：市场稳定性的基础与问题

2.1.2.计量与金融经济学的布朗运动与随机游走模型：市场公平的表象与幻觉 2.1.3.优化理论与方法论的个人主义：数学的简化与现实的差距 2.1.4.新制度经济学：交易成本和产权理论的提出与疑问 2.2.均衡经济学的弱点与难题

2.2.1.边际定价缺乏价格实践的经验基础

2.2.2.经济波动本质的争论与微观－宏观效应的冲突 2.2.3.金融中介的作用与金融危机的机制 2.2.4.规模经济的难题与劳动分工的矛盾

2.2.5.自然实验的检验：大萧条，股市崩溃，转型实验对均衡理论的挑战 2.3.均衡经济学的哲学含义与社会效果:无社会的经济人假设与无创新的趋同秩序 2.4.经济学面临的三大难题：市场经济的，不稳定性，多样性，和历史进程

第3章. 复杂科学的起源和复杂经济学的研究

3.1.牛顿与拉普拉斯的理想世界：决定论的轨道与可预测的概率 3.2.混沌的发现与复杂科学的研究

3.3.生物复杂性的物理基础：维纳的控制论，薛定锷的量子生物学，和普里高津的非平衡物理学

3.4.从生物复杂性到经济复杂性

3.5.连接物理世界与生命人文的桥梁：非线性，非均衡，非稳态的历史与演化 3.6.老子对复杂性的远见：道生一，一生二，二生三，三生万物。

第4章. 复杂科学基础与均衡经济学的定位 4.1.保守系统与耗散系统 4.2.负反馈与正反馈的相互作用 4.3 动力系统的数学与物理表象

4.3.1.决定论与随机论的数学表象：轨道，概率，均值与高阶矩 4.3.2.运动的粒子与波动表象：傅立叶变换下的白噪声与谐振波 4.4.动力系统的经验描述

4.4.1. 动力系统的特征时间和采样频率

4.4.2. 信号处理的测不准关系与滤波器的频率特征

4.5.热力学系统的分类

4.5.1.孤立系统的熵增与热寂，热力学第二定律 4.5.2.封闭系统的能量守恒与低温下的均衡有序 4.5.3.开放系统的耗散结构与非均衡演化 4.6.非线性动力学系统的主要特征 4.6.1.均衡解，周期解，与混沌解 4.6.2.可积系统与不可积系统 4.6.3.特征尺度与分维 4.6.4.运动复杂性与有限预测性

4.6.5.非平衡统计力学：超越各态历经与马尔可夫过程 4.7.复杂系统的新问题：层级网络与边界起源

4.8.复杂科学的哲学含义：分析基础上的整体论与多样发展的演化观 4.9. 从复杂科学看均衡经济学与计量经济学的定位，局限，与误区 4.9.1.哈密顿经济学的优化体系与单稳态系统的构架 4.9.2.离散时间的噪声表象与漂白滤波器的扭曲 4.9.3.单体，线性，短期，稳态模型的能力与局限

第5章. 复杂科学的分析方法

5.1. 复杂系统的层级结构：上级系统受限与下级系统的规律 5.2. 复杂系统的结构与功能：子系统的划分与相互关系 5.3. 系统组元的分类与组合 5.4. 观察组元的形态，运动，与兴衰 5.5. 问题，观察，变量，模型，与检验

5.6. 研究策略的选择：小模型少变量的复杂行为还是大模型多变量的简单行为 5.7. 科学思维的演化树与发散思维的实验性

第6章 复杂经济学的基本框架

6.1. 人性论的基本假设：人是生态约束下的社会动物

6.2. 人与自然的相互关系：生境约束下的有限增长与S形罗迹斯蒂曲线 6.3. 技术更新的基本形态：小波与生命周期

6.4. 经济结构的生理学：微观-中观-宏观-国际的多层次结构 6.5. 经济演化的发生学与动力学：多线的发展观与复杂的运动观 6.6. 史观经济学与政治经济学：劳动分工的起源，发展，与未来

第7章. 微观经济学的主题与扩展

7.1.个人行为的矛盾趋向：求新与避险，独立与从众 7.2.市场竞争的多种模式与定价机制的多种策略 7.3. 线性与非线性的供求曲线的分析与扩展

7.4. 利己与利他行为的选择机制：博弈论的发展与问题 7.5. 企业策略的选择：规模还是范围经济 7.6. 生产周期，供应链，与产品的生命周期 7.7. 价值佯谬:物质效用与社会地位 7.8. 机会成本：短期与长期的不同趋向 7.9. 剩余分配：宏观环境与微观体制

第8章 宏观经济学的发展与问题 8.1. 国民经济的度量 8.2. IS-LM曲线的应用和局限

8.3. 大萧条的教训：凯恩斯学派、奥地利学派与货币学派的不同见解 8.4. 外生与内生的经济周期理论

8.4.1. 线性振子模型周期解的结构不稳定性 8.4.2. 单位根模型的脆弱与结构不稳定性

8.4.3. 噪声驱动周期的弗里希幻想：第二类永动机能存在吗？ 8.4.4. 卢卡斯的微观基础谬误和大数定律

8.4.5. 极限环，色混沌，与生物钟的非线性振子模型 8.4.6. 分形布朗运动的猜测与问题：市场崩溃的频率有多高 8.4.7. 经济波动的三层次分析：金融中介与产业结构的作用 8.5. 增长理论

8.5.1.索洛的外生增长理论 8.5.2.知识经济与内生增长理论

8.5.3.熊彼特的创造性毁灭与技术竞争模型 8.6. 宏观计量分析的参照系与滤波器

8.6.1.弗里德曼的选择：历史相关与无关的不同表象 8.6.2.长期与短期观察的兼顾：HP滤波器与自相关函数

8.7. 封闭经济与开放经济的不同行为：外贸，汇率，与利率的相互作用 8.8. 刺激需求与刺激供给的经济政策

8.9. 凯恩斯，海耶克，与熊彼特的争论与转型经济的观察

第9章 金融经济学的分析与前瞻 9.1. 均衡的无套利理论

9.1.1.罗斯定义：无套利机会与线性价格理论 9.1.2.完全竞争和MM定理 9.2. 定量金融理论的数学模型 9.2.1.现金流贴现分析

9.2.2. 投资的集中与分散：价值投资与资产组合理论 9.2.3. 资产定价模型（CAPM） 9.3.股市运动与期权定价模型

9.3.1. 几何布朗运动与布莱克－苏尔斯模型 9.3.2. 生灭过程与群体模型 9.4.金融中介的作用：放大与选择机制 9.4.1.信用配给，价格歧视，与逆向选择 9.4.2.信用波动、资产泡沫、与金融危机 9.4.3.中央银行的作用与储蓄保险制度 9.4.4.金融监管，金融创新，与金融简规

第10章 劳动分工、经济组织与制度经济学 10.1.经济思想史上的制度研究 10.2. 柏拉图的劳动分工和理想国

10.3. 亚当·斯密眼中的劳动分工和协作机制 10.4. 产业组织的经验和理论研究

10.5. 企业理论与交易成本说 10.6. 产权理论与新制度经济学

10.7. 重归马克思的历史唯物主义：从混合经济到摆脱异化

第11章. 结论

11.1. 世界观：从均衡到演化，从趋同到多样

11.2. 个人，国家，与社会：从看不见的手到受约束的手 11.3. 经济竞争：一家垄断，两派共谋，三方演义 11.4.经济理论：从简单到复杂，从特殊到一般